Course Overview

投資や保険を含む広い意味での金融に関するリスクを、定量的に計測、評価、管理するための手法について、その概念や数理的技法の基礎を解説する。時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)や、定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)を講義する。 [受講生の到達レベル] 1) 定量的リスク管理の概念と手法を理解する 2) 金融市場の制度や規制に関する議論を概ね理解できるようになる 3) 必要に応じて自らデータ分析を行うことができる

Learning Achievement

1) 定量的リスク管理の概念と手法を理解する
2) 金融市場の制度や規制に関する議論を概ね理解できるようになる
3) 必要に応じて自らデータ分析を行うことができる

Competence

学位プログラム汎用コンピテンスにおいては「1. 知の活用力」に関連し,学位プログラム専門コンピテンスにおいては「1. 工学基礎力」「2. 基礎理論・関連技術に関する知識」「3. 現実問題に関する知識」「4. 広い視野と俯瞰力」に関連し,研究群コンピテンスにおいて は「1. 研究力」「2. 専門知識」に関連している.

Course prerequisites

Grading Philosophy

レポート・期末試験

Course schedule

1) 時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)
2) 定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)

Course type

Lectures

Online Course Requirement

Instructor

Misaki Hiroumi

Other information

数学、統計学の基礎知識

Site for Inquiry

Link to the syllabus provided by the university