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Course Detail

Degree
Master
Standard Academic Year
1・2
Course delivery methods
Online (Asynchronous)
Subject
Physical sciences, Mathematical sciences, Computer Science, Engineering & technology
Program
School
Degree Programs in Systems and Information Engineering
Department
Master's Program in Risk and Resilience Engineering
Campus
Tsukuba Campus
Classroom
Course Offering Year
2022-2023
Course Offering Month
October - December
Weekday and Period
Fri5,6
Capacity
Credits
2.0
Language
English
Course Number
0AL5314

Financial Risk Analysis University of Tsukuba

Course Overview

投資や保険を含む広い意味での金融に関するリスクを、定量的に計測、評価、管理するための手法について、その概念や数理的技法の基礎を解説する。時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)や、定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)を講義する。
[受講生の到達レベル]
1) 定量的リスク管理の概念と手法を理解する
2) 金融市場の制度や規制に関する議論を概ね理解できるようになる
3) 必要に応じて自らデータ分析を行うことができる

Learning Achievement

1) 時系列データのモデル化のための手法(ARMAモデル、GARCHモデル、他)
2) 定量的リスク管理に関するいくつかのトピック(VaR、コピュラ、信用リスク、極値理論、他)

【2020年度の主な変更点】
授業はオンライン(オンデマンド型)にて行う。
資料は manaba で配付するか、manaba からリンクを案内する。
課題は原則として毎回出題する。
成績評価は課題と最終レポートを基本とする。

Competence

学位プログラム汎用コンピテンスにおいては「1. 知の活用力」に関連し,学位プログラム専門コンピテンスにおいては「1. 工学基礎力」「2. 基礎理論・関連技術に関する知識」「3. 現実問題に関する知識」「4. 広い視野と俯瞰力」に関連し,研究群コンピテンスにおいて は「1. 研究力」「2. 専門知識」に関連している.

Course prerequisites

Grading Philosophy

レポート・期末試験

Course schedule

Course type

Lectures

Online Course Requirement

Instructor

Misaki Hiroumi

Other information

Identical to 01CF110 and 01CN225.
Online(Asynchronous) 数学、統計学の基礎知識

Site for Inquiry

Please inquire about the courses at the address below.


Link to the syllabus provided by the university